PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGSIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		-0.10%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции DGSIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 2.96% соответственно.

DGSIX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.90%
1 год
14.19%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.01%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с AWGIXDGSIX с VGSTXDGSIX с AWEIXDGSIX с DFIHXDGSIX с AWYIXDGSIX с ABALX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий DGSIX и SCLAX

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Доходность на риск

DGSIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.82

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.54

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.06

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.48

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.08

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.94

-0.35

Корреляция

Корреляция между DGSIX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и SCLAX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.63%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и SCLAX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-5.59%

-36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-2.32%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-5.59%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-5.59%

-18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.23%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-1.15%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.56%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и SCLAX

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.10%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

1.98%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

2.64%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

3.07%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

2.74%

+7.62%