Сравнение DGSIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGSIX имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции IOEZX немного впереди с 8.36%.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и IOEZX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
DGSIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
DGSIX
IOEZX
Сравнение DGSIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.89 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.78 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.34 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и IOEZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и IOEZX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и IOEZX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -56.15% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.71% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -21.47% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -38.12% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.15% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.64% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.85% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и IOEZX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.38% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 8.72% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 15.55% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 13.90% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 16.44% | -6.08% |