Сравнение DGSIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции DGSIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 5.04% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и BERIX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
DGSIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
DGSIX
BERIX
Сравнение DGSIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.30 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.77 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 17.74 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и BERIX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и BERIX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -20.34% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -2.95% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -15.73% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -20.34% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.79% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.60% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.79% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и BERIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.55% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 4.29% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 5.38% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 5.94% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 6.00% | +4.36% |