Сравнение DGSFX с PRSNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).

DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DGSFX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSFX и PRSNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio	-0.62%	3.80%	2.60%	9.67%	-15.61%	-2.95%	7.99%	9.85%	1.15%
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund	-0.62%	11.12%	4.27%	12.77%	-16.27%	0.40%	8.16%	11.94%	1.89%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DGSFX на уровне -0.62% и PRSNX на уровне -0.62%.

DGSFX

1 день: 0.44%

1 месяц: -2.49%

С начала года: -0.62%

6 месяцев: -0.27%

1 год: 1.96%

3 года*: 3.92%

5 лет*: -0.17%

10 лет*: —

PRSNX

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.18%

С начала года: -0.62%

6 месяцев: 1.97%

1 год: 8.06%

3 года*: 7.81%

5 лет*: 1.95%

10 лет*: 3.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Название символа

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с DGSFX:

DGSFX с DFAPX DGSFX с DFGBX DGSFX с VTIIX DGSFX с DFSHX DGSFX с DFQTX DGSFX с DFSTX DGSFX с EAIIX

Часто сравнивают с PRSNX:

PRSNX с PSILX PRSNX с TRVLX PRSNX с PIEQX PRSNX с NOCBX PRSNX с TRBFX PRSNX с FBND PRSNX с FADMX

Сравнение комиссий DGSFX и PRSNX

DGSFX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.

PRSNX

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

DGSFX

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DGSFX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRSNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGSFX	PRSNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	2.57	-1.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.83	4.18	-3.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.58	-0.47
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	3.69	-2.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.64	13.83	-11.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSFX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSFX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSFX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGSFX	PRSNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	2.57	-1.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.46	-0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	1.41	-1.05

Корреляция

Корреляция между DGSFX и PRSNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSFX и PRSNX

Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PRSNX в 8.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio	3.60%	3.02%	4.26%	4.09%	1.97%	1.15%	1.72%	3.37%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund	8.98%	9.51%	5.09%	5.08%	3.30%	3.95%	3.68%	6.33%	4.89%	3.59%	3.44%	3.60%

Просадки

Сравнение просадок DGSFX и PRSNX

Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и PRSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGSFX	PRSNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.57%	-19.70%	-1.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.91%	-2.19%	-0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.29%	-19.70%	-1.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-19.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.03%	-2.18%	-2.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.66%	-2.42%	-4.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.91%	0.59%	+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSFX и PRSNX

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGSFX	PRSNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.60%	1.08%	+0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.30%	2.09%	+0.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.71%	3.42%	+0.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.31%	4.27%	+1.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.89%	4.11%	+0.78%

Сравнение DGSFX с PRSNX

Доходность

Сравнение доходности DGSFX и PRSNX

Сравнение доходности по годам DGSFX и PRSNX

Доходность по периодам

DGSFX

PRSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGSFX и PRSNX

Доходность на риск

DGSFX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

DGSFX

PRSNX

Сравнение DGSFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGSFX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSFX и PRSNX

Просадки

Сравнение просадок DGSFX и PRSNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGSFX и PRSNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)