Сравнение DGSFX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSFX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.30% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%.
DGSFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSFX и DFUSX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSFX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DGSFX
DFUSX
Сравнение DGSFX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSFX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.99 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.52 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 6.06 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSFX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.99 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DGSFX и DFUSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и DFUSX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.59% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и DFUSX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSFX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -54.96% | +33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -12.10% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -24.58% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -6.21% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -10.66% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.58% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) составляет 1.62%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSFX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.35% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 9.09% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 18.15% | -14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 16.88% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 18.05% | -13.16% |