PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSFX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSFX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSFX и DFGFX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
-0.30%3.80%2.60%9.67%-15.61%-2.95%7.99%9.85%1.15%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, DGSFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.


DGSFX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.05%
1 год
2.07%
3 года*
4.03%
5 лет*
-0.18%
10 лет*

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DGSFX и DFGFX

DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGSFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSFX
Ранг доходности на риск DGSFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSFXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.64

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.78

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.55

-1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.87

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

5.76

-2.56

DGSFX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSFX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSFXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.64

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.19

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.27

-1.90

Корреляция

Корреляция между DGSFX и DFGFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSFX и DFGFX

Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
3.59%3.02%4.26%4.09%1.97%1.15%1.72%3.37%0.24%0.00%0.00%0.00%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DGSFX и DFGFX

Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSFXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-4.00%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-1.41%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-4.00%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

0.00%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-0.23%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.46%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSFX и DFGFX

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSFXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.22%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

0.45%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

1.56%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

1.81%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

1.36%

+3.53%