Сравнение DGSFX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSFX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.30% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.
DGSFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSFX и DFGFX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
DGSFX
DFGFX
Сравнение DGSFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSFX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.64 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.78 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.55 | -1.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.87 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 5.76 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.64 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.19 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.27 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между DGSFX и DFGFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и DFGFX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.59% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и DFGFX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -4.00% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -1.41% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -4.00% | -17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | 0.00% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -0.23% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.46% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и DFGFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.22% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.45% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 1.56% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 1.81% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 1.36% | +3.53% |