Сравнение DGSCX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции DGSCX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 6.34% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и MFWIX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
DGSCX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
DGSCX
MFWIX
Сравнение DGSCX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.44 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.99 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.89 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.31 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.44 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и MFWIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и MFWIX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и MFWIX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -33.01% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -6.85% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -20.22% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -23.36% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -5.18% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -3.83% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.77% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и MFWIX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.44% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 5.43% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 8.94% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 9.11% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 9.61% | +9.65% |