Сравнение DGSCX с MFWIX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGSCX returned 6.76%/yr vs 6.51%/yr for MFWIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и MFWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 4.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGSCX имеют среднегодовую доходность 6.76%, а акции MFWIX немного отстают с 6.51%.
DGSCX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.76%
MFWIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам DGSCX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -1.24% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 4.87% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Correlation
The correlation between DGSCX and MFWIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.76 |
The correlation between DGSCX and MFWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
DGSCX
MFWIX
Сравнение DGSCX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.04 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 7.26 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.86 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.52 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и MFWIX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и MFWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -33.01% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -6.73% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -8.63% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -20.22% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -23.36% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -1.49% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -3.82% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 1.89% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и MFWIX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.09% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 5.68% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 7.39% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 9.14% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 9.63% | +9.66% |
Сравнение комиссий DGSCX и MFWIX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и MFWIX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности MFWIX в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.66% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.36% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and MFWIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGSCX has higher volatility (3.67%) compared to MFWIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs MFWIX's -33.01%.
MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и MFWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор