Сравнение DGSCX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.98% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и GLIFX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
DGSCX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
DGSCX
GLIFX
Сравнение DGSCX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 2.28 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 2.90 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.78 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 11.41 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.28 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.15 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и GLIFX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и GLIFX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -29.65% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -9.00% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -17.15% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -29.65% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -6.13% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -3.35% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.19% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и GLIFX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.77% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.40% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 10.73% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 10.71% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 13.25% | +6.01% |