PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSCX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSCX и GLIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund
-5.03%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.98% соответственно.


DGSCX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-9.10%
1 год
-8.15%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
6.70%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Global Small-Cap Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Сравнение комиссий DGSCX и GLIFX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.


Доходность на риск

DGSCX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина

GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSCXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

2.28

-2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

2.90

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.78

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

11.41

-12.59

DGSCX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSCXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.28

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.15

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Корреляция

Корреляция между DGSCX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и GLIFX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund
4.85%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и GLIFX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и GLIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSCXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-29.65%

-38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-9.00%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-17.15%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-29.65%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-6.13%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-3.35%

-16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.19%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и GLIFX

Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSCXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.77%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.40%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

10.73%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

10.71%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

13.25%

+6.01%