PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DGS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.94% против 2.41% соответственно.

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DGS и USFR

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DGS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

14.37

-12.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

42.77

-40.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

10.64

-9.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

103.73

-101.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

661.88

-652.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

14.37

-12.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

8.63

-8.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

3.00

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.57

-1.36

Корреляция

Корреляция между DGS и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и USFR

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и USFR

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-1.36%

-60.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-0.04%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-0.18%

-24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-0.80%

-43.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

0.00%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-0.16%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.01%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и USFR

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

0.09%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

0.19%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

0.29%

+16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

0.41%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

0.81%

+16.44%