Сравнение DGS с SOL-USD
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) is Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, DGS returned 7.24%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGS и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
DGS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.58%
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGS и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 10.39% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 43.30% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
Correlation
The correlation between DGS and SOL-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between DGS and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DGS
SOL-USD
Сравнение DGS c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGS | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.76 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -1.25 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.79 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.82 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DGS и SOL-USD
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -96.27% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -74.89% | +64.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -76.27% | +56.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -96.27% | +71.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -75.03% | +70.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -51.39% | +38.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 52.53% | -49.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и SOL-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 6.33%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 16.77% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 46.54% | -32.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 60.20% | -44.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 82.48% | -67.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 99.82% | -82.46% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and SOL-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to DGS (6.33%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs SOL-USD's -96.27%.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор