PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с PEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

DGS и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DGS и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и PEMX

2026 (YTD)202520242023
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%13.99%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		9.03%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 9.03%.

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

PEMX

1 день
4.10%
1 месяц
-9.83%
С начала года
9.03%
6 месяцев
19.84%
1 год
50.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий DGS и PEMX

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

DGS vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.46

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.17

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

3.43

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

14.24

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.57

-1.36

Корреляция

Корреляция между DGS и PEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и PEMX

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PEMX в 6.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.42%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и PEMX

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-14.91%

-46.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.45%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-10.94%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-2.88%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.48%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и PEMX

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 8.48%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

11.24%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

15.87%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

20.48%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.16%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.16%

+0.09%