PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с EDOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).

DGS и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.08%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 8.94% против 5.99% соответственно.

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

EDOG

1 день
2.30%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.55%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.37%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с QYLDEDOG с DIA

Сравнение комиссий DGS и EDOG

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.

EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

DGS vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSEDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.48

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.06

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.54

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

10.35

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDOG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSEDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.26

-0.05

Корреляция

Корреляция между DGS и EDOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и EDOG

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности EDOG в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.71%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Просадки

Сравнение просадок DGS и EDOG

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и EDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSEDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-44.29%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.49%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-26.54%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-44.29%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-5.60%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-11.29%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.58%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и EDOG

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSEDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.95%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.14%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

18.05%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.29%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.72%

-0.47%