Сравнение DGS с EDOG
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 8.29%/yr vs 5.57%/yr for EDOG. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGS charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for EDOG.
Доходность
Сравнение доходности DGS и EDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 8.29% против 5.57% соответственно.
DGS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.29%
- Всё время*
- 4.81%
EDOG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -2.96%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 4.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.87M | $2.68M | $3.01M | |
| $60.85K | $47.80K | $56.70K |
Сравнение доходности по годам DGS и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 11.89% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 5.13% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Correlation
The correlation between DGS and EDOG is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between DGS and EDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. EDOG — Ранг доходности на риск
DGS
EDOG
Сравнение DGS c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.46 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.16 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и EDOG
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и EDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -44.29% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.73% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -15.29% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -26.54% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -44.29% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -6.44% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -11.17% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.95% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и EDOG
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.95% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 14.00% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 15.96% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.40% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.35% | +0.01% |
Сравнение комиссий DGS и EDOG
DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и EDOG
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности EDOG в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.83% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.89% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and EDOG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (5.64%) compared to EDOG (2.95%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs EDOG's -44.29%.
On 10-year performance, DGS leads with 8.29% vs 5.57% for EDOG. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGS has performed better with a 8.29% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.
EDOG has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.83% for DGS.
DGS is categorized as Dividend, while EDOG is Emerging Markets Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: WisdomTree and SS&C. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.60% for EDOG.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и EDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор