PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGS с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGS и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и DIEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
5.57%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.94%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.94%.


DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%

DIEM

1 день
0.57%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
11.22%
1 год
34.79%
3 года*
19.28%
5 лет*
7.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий DGS и DIEM

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.


Доходность на риск

DGS vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSDIEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.90

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.53

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.86

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

11.39

-1.61

DGS vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между DGS и DIEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и DIEM

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DIEM в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.88%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и DIEM

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DIEM.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-38.61%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.33%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-33.34%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-8.58%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-9.86%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и DIEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.60%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

8.54%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.44%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

18.44%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.38%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.40%

-0.15%