PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с DFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

DGS и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DGS и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.57%21.18%1.13%19.08%-7.64%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGS показывает доходность 5.57%, а DFEM немного ниже – 5.34%.

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Сравнение комиссий DGS и DFEM

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DGS vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.78

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.37

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.82

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

10.85

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.68

-0.47

Корреляция

Корреляция между DGS и DFEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и DFEM

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFEM в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и DFEM

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-20.82%

-41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.29%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-8.49%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-5.17%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.20%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и DFEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.60%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

8.90%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.87%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

19.09%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.79%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.79%

+0.46%