PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с SRHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds - DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGRW returned 15.89%/yr vs 19.19%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%

SRHQ

1 день
0.53%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
23.59%
С начала года
24.90%
1 год
33.80%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

SRHQ

SRH U.S. Quality ETF
$124.24K$60.11K$32.20K

Сравнение доходности по годам DGRW и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%7.30%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		24.90%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between DGRW and SRHQ is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between DGRW and SRHQ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRW и SRHQ

Секторы
DGRW
SRHQ

Технологии

33.8%
21.9%

Здравоохранение

12.8%
21.4%

Промышленность

11.8%
20.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
2.1%

Финансовые услуги

8.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.2%

Энергетика

4.5%
1.2%

Сырьевые материалы

2.8%
2.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

DGRW
33.8%
SRHQ
21.9%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
SRHQ
21.4%

Промышленность

DGRW
11.8%
SRHQ
20.4%

Коммуникационные услуги

DGRW
11.1%
SRHQ
2.1%

Финансовые услуги

DGRW
8.4%
SRHQ
10.2%

Потребительский циклический сектор

DGRW
8.0%
SRHQ
11.3%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
SRHQ
5.2%

Энергетика

DGRW
4.5%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

DGRW
2.8%
SRHQ
2.7%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
SRHQ
1.2%

Недвижимость

DGRW

-

SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с SCHDSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

DGRW vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRW c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.30

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.22

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

5.38

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

19.55

-10.66

DGRW vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SRHQ

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-18.50%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.31%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-18.50%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.97%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SRHQ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.47%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.71%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.12%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

14.78%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.96%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

15.96%

+0.24%

Сравнение комиссий DGRW и SRHQ

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SRHQ

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SRHQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.67%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and SRHQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.71%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 19.19% vs 15.89% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 19.19% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.67% for SRHQ.

DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WisdomTree and SRH. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор