PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с SPYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. DGRW is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, DGRW returned 14.72%/yr vs 15.30%/yr for SPYI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.23%.

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%

SPYI

1 день
-0.40%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
7.03%
С начала года
8.23%
1 год
18.77%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%18.66%1.86%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.23%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between DGRW and SPYI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.89

The correlation between DGRW and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и SPYI

Секторы
DGRW
SPYI

Технологии

32.1%
39.1%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Финансовые услуги

11.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.7%

Промышленность

9.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.5%

Энергетика

5.0%
3.1%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DGRW
32.1%
SPYI
39.1%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
SPYI
8.3%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
SPYI
11.1%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
SPYI
10.7%

Промышленность

DGRW
9.7%
SPYI
7.8%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.2%
SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
SPYI
4.5%

Энергетика

DGRW
5.0%
SPYI
3.1%

Сырьевые материалы

DGRW
3.4%
SPYI
1.7%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
SPYI
2.1%

Недвижимость

DGRW

-

SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

DGRW vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.80

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.49

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.44

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

11.93

-4.01

DGRW vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SPYI

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-16.47%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.72%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-16.47%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.40%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-1.79%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.58%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SPYI

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.54%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.03%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.46%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

10.45%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

12.96%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

12.96%

+3.21%

Сравнение комиссий DGRW и SPYI

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SPYI

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPYI в 11.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.75%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and SPYI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.03%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.30% vs 14.72% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.30% return vs 14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.75%, compared with 1.26% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Neos. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор