PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с SPSM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.13%/yr vs 11.30%/yr for SPSM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 14.13% против 11.30% соответственно.

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%

SPSM

1 день
0.99%
1 месяц
5.61%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.11%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.32%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.73%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between DGRW and SPSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.77

The correlation between DGRW and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и SPSM

Секторы
DGRW
SPSM

Технологии

32.1%
16.7%

Здравоохранение

12.8%
10.9%

Финансовые услуги

11.3%
16.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.1%

Промышленность

9.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.4%

Энергетика

5.0%
7.1%

Сырьевые материалы

3.3%
4.4%

Коммунальные услуги

0.2%
1.8%

Недвижимость

-

7.4%

Технологии

DGRW
32.1%
SPSM
16.7%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
SPSM
10.9%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
SPSM
16.3%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
SPSM
3.1%

Промышленность

DGRW
9.9%
SPSM
16.0%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
SPSM
12.7%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
SPSM
3.4%

Энергетика

DGRW
5.0%
SPSM
7.1%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
SPSM
4.4%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
SPSM
1.8%

Недвижимость

DGRW

-

SPSM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

DGRW vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.95

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.80

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.96

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

13.39

-4.11

DGRW vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SPSM

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-42.89%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.72%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-27.94%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-27.94%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-42.89%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.91%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.59%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SPSM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.41%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.14%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

11.96%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

17.69%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

21.45%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

23.00%

-6.77%

Сравнение комиссий DGRW и SPSM

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SPSM

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SPSM в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and SPSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (5.14%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.13% vs 11.30% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.13% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

SPSM has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.28% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while SPSM is Small Cap Blend Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор