PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.19%/yr vs 12.98%/yr for ROUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции ROUS по среднегодовой доходности: 14.19% против 12.98% соответственно.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between DGRW and ROUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.83

The correlation between DGRW and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и ROUS

Секторы
DGRW
ROUS

Технологии

32.1%
33.2%

Здравоохранение

12.8%
10.7%

Финансовые услуги

11.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.6%

Промышленность

9.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.8%

Энергетика

5.0%
3.0%

Сырьевые материалы

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

0.2%
3.8%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

DGRW
32.1%
ROUS
33.2%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
ROUS
10.7%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
ROUS
10.6%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
ROUS
8.6%

Промышленность

DGRW
9.9%
ROUS
10.4%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
ROUS
9.6%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
ROUS
5.8%

Энергетика

DGRW
5.0%
ROUS
3.0%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
ROUS
2.2%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
ROUS
3.8%

Недвижимость

DGRW

-

ROUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

DGRW vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.65

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.73

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.03

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

20.71

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DGRW и ROUS

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-35.51%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-5.97%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-15.81%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-18.91%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-35.51%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.24%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.45%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и ROUS

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеют волатильность 2.49% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.44%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.50%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

11.36%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.37%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.95%

-0.74%

Сравнение комиссий DGRW и ROUS

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и ROUS

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and ROUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 12.98% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.26% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while ROUS is Large Cap Growth Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор