PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGRW returned 17.10%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-1.21%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between DGRW and QGRW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between DGRW and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и QGRW

Секторы
DGRW
QGRW

Технологии

32.1%
52.1%

Здравоохранение

12.8%
4.3%

Финансовые услуги

11.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
17.8%

Промышленность

9.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.5%

Энергетика

5.0%
0.6%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
32.1%
QGRW
52.1%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
QGRW
4.3%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
QGRW
4.1%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
QGRW
17.8%

Промышленность

DGRW
9.9%
QGRW
8.0%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
QGRW
12.4%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
QGRW
0.5%

Энергетика

DGRW
5.0%
QGRW
0.6%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
QGRW

-

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
QGRW
0.4%

Недвижимость

DGRW

-

QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUAQGRW с TGRT

Доходность на риск

DGRW vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.02

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.71

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.28

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

8.92

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.65

-0.80

Просадки

Сравнение просадок DGRW и QGRW

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-24.40%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-15.44%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-24.40%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.33%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.26%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.94%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.49%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.69%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

13.67%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

17.39%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

21.07%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

21.07%

-4.86%

Сравнение комиссий DGRW и QGRW

И DGRW, и QGRW имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и QGRW

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and QGRW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 17.10% for DGRW. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW and QGRW have the same expense ratio: 0.28% per year.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.07% for QGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор