Сравнение DGRW с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
DGRW и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -1.21% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и QGRW
И DGRW, и QGRW имеют комиссию равную 0.28%.
Доходность на риск
DGRW vs. QGRW — Ранг доходности на риск
DGRW
QGRW
Сравнение DGRW c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.66 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.32 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и QGRW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и QGRW
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и QGRW
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -24.40% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -15.44% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -10.67% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.33% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.12% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.64%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 7.91% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 13.96% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 24.20% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 21.23% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 21.23% | -5.02% |