PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с QDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с QDF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both Quality Factor funds - DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 13.97%/yr vs 12.19%/yr for QDF. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.37%/yr for QDF.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции QDF по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.19% соответственно.

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%

QDF

1 день
-0.11%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
14.06%
С начала года
16.10%
1 год
26.51%
3 года*
18.90%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.19%
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

QDF

FlexShares Quality Dividend Index Fund
$2.32M$2.24M$2.32M

Сравнение доходности по годам DGRW и QDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		16.10%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%

Correlation

The correlation between DGRW and QDF is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.95

The correlation between DGRW and QDF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и QDF

Секторы
DGRW
QDF

Технологии

33.8%
37.0%

Здравоохранение

12.8%
9.1%

Промышленность

11.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.4%

Финансовые услуги

8.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.7%

Энергетика

4.5%
0.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.5%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Недвижимость

-

5.6%

Технологии

DGRW
33.8%
QDF
37.0%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
QDF
9.1%

Промышленность

DGRW
11.8%
QDF
8.7%

Коммуникационные услуги

DGRW
11.1%
QDF
5.4%

Финансовые услуги

DGRW
8.4%
QDF
14.8%

Потребительский циклический сектор

DGRW
8.0%
QDF
7.1%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
QDF
5.7%

Энергетика

DGRW
4.5%
QDF
0.9%

Сырьевые материалы

DGRW
2.8%
QDF
1.5%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
QDF
2.2%

Недвижимость

DGRW

-

QDF
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHDQDF с COWZ

Доходность на риск

DGRW vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRW c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.18

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.06

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.37

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

14.49

-5.60

DGRW vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDF равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и QDF

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и QDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-36.67%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.90%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-18.01%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-22.06%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-36.67%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.61%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.83%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и QDF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеют волатильность 3.47% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.50%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.55%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.20%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.67%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.38%

-1.18%

Сравнение комиссий DGRW и QDF

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и QDF

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности QDF в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.44%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DGRW and QDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDF has higher volatility (3.50%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs QDF's -36.67%.

On 10-year performance, DGRW leads with 13.97% vs 12.19% for QDF. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 13.97% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.24% for DGRW.

DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and FlexShares. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.37% for QDF.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и QDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор