PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRW с QDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRW и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и QDF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund
-1.39%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у QDF с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции QDF по среднегодовой доходности: 13.07% против 11.05% соответственно.


DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

QDF

1 день
0.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.07%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.39%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Сравнение комиссий DGRW и QDF

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.


Доходность на риск

DGRW vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

QDF
Ранг доходности на риск QDF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRWQDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.03

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.55

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.43

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

6.88

-2.13

DGRW vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRWQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.08

Корреляция

Корреляция между DGRW и QDF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и QDF

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности QDF в 1.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund
1.68%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и QDF

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и QDF.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRWQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-36.67%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.83%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-22.06%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-36.67%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.18%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.68%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.66%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и QDF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеют волатильность 4.64% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRWQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.77%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.11%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.62%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

15.60%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.38%

-1.17%