PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с QDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с QDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.15%/yr vs 12.18%/yr for QDF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.37%/yr for QDF.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции QDF по среднегодовой доходности: 14.15% против 12.18% соответственно.

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и QDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%

Correlation

The correlation between DGRW and QDF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.95

The correlation between DGRW and QDF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и QDF

Секторы
DGRW
QDF

Технологии

32.1%
38.3%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Финансовые услуги

11.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.8%

Промышленность

9.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.5%

Энергетика

5.0%
0.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.6%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

DGRW
32.1%
QDF
38.3%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
QDF
8.3%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
QDF
13.2%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
QDF
6.8%

Промышленность

DGRW
9.9%
QDF
8.9%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
QDF
6.9%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
QDF
5.5%

Энергетика

DGRW
5.0%
QDF
0.9%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
QDF
1.6%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
QDF
2.1%

Недвижимость

DGRW

-

QDF
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHDQDF с COWZ

Доходность на риск

DGRW vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.40

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.36

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.52

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

15.37

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDF равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DGRW и QDF

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и QDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-36.67%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.90%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-18.01%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-22.06%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-36.67%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.56%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.65%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.80%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и QDF

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.47%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.95%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

8.76%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

11.60%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

15.60%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.39%

-1.18%

Сравнение комиссий DGRW и QDF

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и QDF

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности QDF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DGRW and QDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs QDF's -36.67%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.15% vs 12.18% for QDF. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.15% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.27% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while QDF is Large Cap Value Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and FlexShares. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.37% for QDF.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и QDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор