PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDF returned 11.90%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QDF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between QDF and COWZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.84

Over the past year, the correlation between QDF and COWZ has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDF и COWZ

Секторы
QDF
COWZ

Технологии

38.3%
16.0%

Финансовые услуги

13.2%

-

Промышленность

8.9%
8.4%

Здравоохранение

8.3%
21.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

6.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
10.9%

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
3.7%

Энергетика

0.9%
16.9%

Технологии

QDF
38.3%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
COWZ

-

Промышленность

QDF
8.9%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

QDF
8.3%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
COWZ
11.7%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
COWZ
10.9%

Недвижимость

QDF
5.4%
COWZ

-

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
COWZ

-

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
COWZ
3.7%

Энергетика

QDF
0.9%
COWZ
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QDF vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.02

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.98

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.46

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

12.19

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QDF и COWZ

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-38.63%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-5.00%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-22.00%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-22.00%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.91%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.81%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.83%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и COWZ

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.56%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.12%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.13%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.63%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.93%

-2.54%

Сравнение комиссий QDF и COWZ

QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и COWZ

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and COWZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, QDF leads with 11.90% vs 10.57% for COWZ. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDF has performed better with a 11.90% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.50% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: FlexShares and Pacer. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.49% for COWZ.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор