PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DGRW is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 12.33%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRW показывает доходность 9.87%, а NTSX немного ниже – 9.50%.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-9.36%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between DGRW and NTSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between DGRW and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и NTSX

Секторы
DGRW
NTSX

Технологии

32.1%
35.1%

Здравоохранение

12.8%
8.4%

Финансовые услуги

11.3%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
12.5%

Промышленность

9.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.5%

Энергетика

5.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.4%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

DGRW
32.1%
NTSX
35.1%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
NTSX
8.4%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
NTSX
12.3%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
NTSX
12.5%

Промышленность

DGRW
9.9%
NTSX
7.7%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
NTSX
10.1%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
NTSX
5.5%

Энергетика

DGRW
5.0%
NTSX
3.5%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
NTSX
1.4%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
NTSX
2.1%

Недвижимость

DGRW

-

NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

DGRW vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.09

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.84

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.81

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

12.44

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.72

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DGRW и NTSX

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-31.34%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.16%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-16.82%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-31.34%

+14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.25%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-6.79%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.07%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.49%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.38%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.61%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

12.32%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

17.04%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.27%

-2.06%

Сравнение комиссий DGRW и NTSX

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и NTSX

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and NTSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.33% vs 9.87% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.33% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.07% for NTSX.

DGRW is categorized as Dividend, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.20% for NTSX.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор