PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с NDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGRW returned 15.10%/yr vs 17.25%/yr for NDIV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 27.13%.

DGRW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.14%

NDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-6.94%
С начала года
27.13%
6 месяцев
28.26%
1 год
25.70%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.36%12.17%16.98%18.66%-0.48%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.13%2.85%6.18%15.52%1.50%

Correlation

The correlation between DGRW and NDIV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DGRW and NDIV has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRW и NDIV

Секторы
DGRW
NDIV

Технологии

32.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Финансовые услуги

11.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Промышленность

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

5.0%
80.0%

Сырьевые материалы

3.3%
19.0%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
32.1%
NDIV

-

Здравоохранение

DGRW
12.8%
NDIV

-

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
NDIV
0.7%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
NDIV

-

Промышленность

DGRW
9.9%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
NDIV

-

Энергетика

DGRW
5.0%
NDIV
80.0%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
NDIV
19.0%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
NDIV

-

Недвижимость

DGRW

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

DGRW vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.29

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.79

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.41

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

5.45

+3.22

DGRW vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIV равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и NDIV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-19.73%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-10.73%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-19.73%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-8.07%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.23%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.73%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и NDIV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.75%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.97%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

13.53%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

20.18%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

20.94%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

20.94%

-4.73%

Сравнение комиссий DGRW и NDIV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и NDIV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности NDIV в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.81%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and NDIV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (5.97%) compared to DGRW (3.75%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 17.25% vs 15.10% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 17.25% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 1.30% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.59% for NDIV.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор