PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с LIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с LIN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while LIN (Linde plc) is a stock. Over the past 5 years, DGRW returned 11.95%/yr vs 13.98%/yr for LIN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%

LIN

1 день
1.58%
1 месяц
3.78%
С начала года
23.59%
6 месяцев
26.61%
1 год
13.87%
3 года*
13.38%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и LIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-12.95%
LIN
Linde plc		23.59%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%

Correlation

The correlation between DGRW and LIN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.63

Over the past year, the correlation between DGRW and LIN has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Linde plc

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SYKLIN с AITLIN с SAP

Доходность на риск

DGRW vs. LIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.74

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.16

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.67

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

1.89

+7.39

DGRW vs. LIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа LIN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и LIN

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, примерно равная максимальной просадке LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и LIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-32.59%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-19.18%

+10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-19.18%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-22.82%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-5.41%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.79%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и LIN

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.41%, в то время как у Linde plc (LIN) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.57%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

13.53%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

17.24%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

20.79%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

24.08%

-7.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и LIN

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности LIN в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
LIN
Linde plc		1.18%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and LIN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIN has higher volatility (5.57%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs LIN's -32.59%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и LIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор