Сравнение DGRW с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Global 100 ETF (IOO).
DGRW и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции DGRW уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.07% против 15.13% соответственно.
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и IOO
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
DGRW vs. IOO — Ранг доходности на риск
DGRW
IOO
Сравнение DGRW c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.44 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.13 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.26 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 10.66 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.44 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и IOO
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и IOO
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -55.85% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.40% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -23.52% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -31.43% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.98% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -11.34% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.63% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и IOO
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.64%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.23% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 10.71% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 19.24% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 16.97% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.74% | -1.53% |