PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции DGRW уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.07% против 15.13% соответственно.


DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий DGRW и IOO

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

DGRW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRWIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.13

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.26

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

10.66

-5.91

DGRW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRWIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.44

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Корреляция

Корреляция между DGRW и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и IOO

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и IOO

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-55.85%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.40%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-23.52%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-31.43%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.98%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-11.34%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.63%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и IOO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.64%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.23%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.71%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

19.24%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.97%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.74%

-1.53%