PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с INCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. DGRW is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 11.78%/yr vs 10.85%/yr for INCE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 12.00%.

DGRW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.14%

INCE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.36%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		12.00%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between DGRW and INCE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between DGRW and INCE shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRW и INCE

Секторы
DGRW
INCE

Технологии

32.1%
10.5%

Здравоохранение

12.8%
7.1%

Финансовые услуги

11.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.2%

Промышленность

9.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
15.5%

Энергетика

5.0%
13.3%

Сырьевые материалы

3.3%
7.5%

Коммунальные услуги

0.2%
12.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
32.1%
INCE
10.5%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
INCE
7.1%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
INCE
9.5%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
INCE
4.2%

Промышленность

DGRW
9.9%
INCE
16.2%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
INCE
3.7%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
INCE
15.5%

Энергетика

DGRW
5.0%
INCE
13.3%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
INCE
7.5%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
INCE
12.6%

Недвижимость

DGRW

-

INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с PJFVINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

DGRW vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.85

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.13

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.91

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

18.21

-9.54

DGRW vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и INCE

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-33.95%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-4.90%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-14.01%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-18.40%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.77%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.24%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.32%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и INCE

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.76%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

6.18%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

8.46%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

13.28%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.66%

+0.55%

Сравнение комиссий DGRW и INCE

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и INCE

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and INCE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.75%) compared to INCE (2.76%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, DGRW leads with 11.78% vs 10.85% for INCE. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 11.78% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.30% for DGRW.

They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор