Сравнение DGRW с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
DGRW и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRW имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции FPX немного отстают с 12.97%.
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и FPX
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
DGRW vs. FPX — Ранг доходности на риск
DGRW
FPX
Сравнение DGRW c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.49 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.05 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.19 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 10.78 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.49 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и FPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и FPX
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и FPX
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -56.29% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -14.19% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -43.14% | +25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -43.14% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.75% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -11.43% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.20% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и FPX
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.64%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 9.11% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 18.68% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 29.37% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 26.54% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 24.17% | -7.96% |