PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с DNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRW с DNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

DGRW и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DNL с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 13.07% против 8.28% соответственно.

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с SUSADNL с FNDEDNL с SCHD

Сравнение комиссий DGRW и DNL

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRW vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWDNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.85

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.39

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

4.98

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNL равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWDNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.18

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.24

+0.57

Корреляция

Корреляция между DGRW и DNL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и DNL

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DNL в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и DNL

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и DNL.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRWDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-44.53%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.42%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-34.85%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-34.85%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-7.70%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-10.24%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.46%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и DNL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.64%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRWDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

8.85%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

13.75%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

19.74%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.94%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.52%

-2.31%