PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. DGRW is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, DGRW returned 20.79% vs 82.62% for DARP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и DARP

2026 (YTD)202520242023
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%6.93%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between DGRW and DARP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.67

The correlation between DGRW and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и DARP

Секторы
DGRW
DARP

Технологии

32.1%
45.8%

Здравоохранение

12.8%
1.4%

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.1%
19.4%

Промышленность

9.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

5.0%
9.9%

Сырьевые материалы

3.3%
4.7%

Коммунальные услуги

0.2%
5.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
32.1%
DARP
45.8%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
DARP
1.4%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
DARP

-

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
DARP
19.4%

Промышленность

DGRW
9.9%
DARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
DARP
6.6%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
DARP

-

Энергетика

DGRW
5.0%
DARP
9.9%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
DARP
4.7%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
DARP
5.4%

Недвижимость

DGRW

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

DGRW vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.59

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.03

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

7.03

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

26.75

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.59

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.49

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DGRW и DARP

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-30.27%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.82%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.76%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.64%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.10%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и DARP

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.47%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

7.07%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

17.49%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

23.16%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

26.11%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

26.11%

-9.90%

Сравнение комиссий DGRW и DARP

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и DARP

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and DARP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 20.79% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DGRW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.33% for DARP.

DGRW is categorized as Dividend, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Grizzle. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор