PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с STXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с STXS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while STXS (Stereotaxis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGRO returned 13.32%/yr vs 4.69%/yr for STXS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и STXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -19.57%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции STXS по среднегодовой доходности: 13.32% против 4.69% соответственно.

DGRO

1 день
0.51%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.64%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.68%
10 лет*
13.32%

STXS

1 день
2.21%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-19.91%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и STXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.02%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
STXS
Stereotaxis, Inc.		-19.57%0.88%30.29%-15.46%-66.61%21.81%-3.78%389.36%35.12%23.10%

Correlation

The correlation between DGRO and STXS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.22

Over the past year, DGRO and STXS have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Stereotaxis, Inc.

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RRSTXS с WTAISTXS с ADPSTXS с XOMSTXS с IEMG

Доходность на риск

DGRO vs. STXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c STXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROSTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.35

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-0.15

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.39

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

-0.63

+14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. STXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа STXS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и STXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROSTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.35

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.39

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.06

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.16

+0.92

Просадки

Сравнение просадок DGRO и STXS

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и STXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROSTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-99.68%

+64.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-51.54%

+45.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-51.54%

+37.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-86.04%

+66.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-86.04%

+50.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-98.85%

+98.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-82.59%

+79.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

31.49%

-29.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и STXS

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.34%, в то время как у Stereotaxis, Inc. (STXS) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROSTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

17.24%

-14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

33.72%

-26.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

57.10%

-47.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

66.25%

-52.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

74.96%

-58.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и STXS

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and STXS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXS has higher volatility (17.24%) compared to DGRO (2.34%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs STXS's -99.68%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и STXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор