Сравнение DGRE с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
DGRE и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 5.87% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | 0.19% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.79%.
DGRE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.54%
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и QGRW
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DGRE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
DGRE
QGRW
Сравнение DGRE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.87 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.40 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.43 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 5.28 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.87 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.31 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и QGRW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и QGRW
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и QGRW
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -24.40% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -15.44% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -10.67% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -3.34% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.18% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и QGRW
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 7.75% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 13.95% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 24.18% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.22% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.22% | -1.78% |