PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
5.87%27.47%3.63%18.46%0.19%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.79%.


DGRE

1 день
-1.27%
1 месяц
-3.26%
С начала года
5.87%
6 месяцев
14.81%
1 год
37.13%
3 года*
15.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.54%

QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий DGRE и QGRW

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

DGRE vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.87

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.40

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.43

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

5.28

+6.25

DGRE vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.87

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.31

-1.08

Корреляция

Корреляция между DGRE и QGRW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и QGRW

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QGRW в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.47%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и QGRW

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-24.40%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-15.44%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-10.67%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-3.34%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.18%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и QGRW

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

7.75%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

13.95%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

24.18%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

21.22%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

21.22%

-1.78%