PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с QGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Quality Factor funds from WisdomTree. DGRE is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, DGRE returned 21.92%/yr vs 27.28%/yr for QGRW. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.80%.

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%

QGRW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
19.63%
С начала года
15.80%
1 год
26.84%
3 года*
27.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
$13.60M$14.75M$19.46M

Сравнение доходности по годам DGRE и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-2.61%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.80%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between DGRE and QGRW is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.60

The correlation between DGRE and QGRW shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRE и QGRW

Секторы
DGRE
QGRW

Технологии

38.6%
50.7%

Финансовые услуги

11.8%
3.7%

Промышленность

8.0%
9.3%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Здравоохранение

2.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
13.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.5%

Энергетика

1.1%
0.5%

Коммунальные услуги

0.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
15.4%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

DGRE
38.6%
QGRW
50.7%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
QGRW
3.7%

Промышленность

DGRE
8.0%
QGRW
9.3%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
QGRW

-

Здравоохранение

DGRE
2.6%
QGRW
5.5%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.6%
QGRW
13.4%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
QGRW
0.5%

Энергетика

DGRE
1.1%
QGRW
0.5%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
QGRW
0.9%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
QGRW
15.4%

Недвижимость

DGRE
0.3%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE

Доходность на риск

DGRE vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.38

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.94

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.75

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

5.96

+4.56

DGRE vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и QGRW

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-24.40%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-15.44%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-24.40%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-1.01%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-3.34%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.51%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и QGRW

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.51%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

15.99%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

19.52%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

21.27%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

21.27%

-1.27%

Сравнение комиссий DGRE и QGRW

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и QGRW

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and QGRW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to QGRW (6.51%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.28% vs 21.92% for DGRE. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.28% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

DGRE has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.07% for QGRW.

Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.28% for QGRW.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор