PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Quality Factor funds. DGRE is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 8.31%/yr vs 10.53%/yr for OUSA. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям OUSA по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.53% соответственно.

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

Сравнение доходности по годам DGRE и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Correlation

The correlation between DGRE and OUSA is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.43

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DGRE and OUSA has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRE и OUSA

Секторы
DGRE
OUSA

Технологии

38.6%
23.7%

Финансовые услуги

11.8%
18.6%

Промышленность

8.0%
11.9%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Здравоохранение

2.6%
15.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
13.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.4%

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
10.3%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

DGRE
38.6%
OUSA
23.7%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
OUSA
18.6%

Промышленность

DGRE
8.0%
OUSA
11.9%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
OUSA

-

Здравоохранение

DGRE
2.6%
OUSA
15.1%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.6%
OUSA
13.1%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
OUSA
7.4%

Энергетика

DGRE
1.1%
OUSA

-

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
OUSA

-

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
OUSA
10.3%

Недвижимость

DGRE
0.3%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

DGRE vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRE c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.62

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.44

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.97

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

6.89

+3.63

DGRE vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и OUSA

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-33.12%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-8.36%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-13.14%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-19.54%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-33.12%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-0.04%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-3.49%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.39%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и OUSA

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.82%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

8.10%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

10.22%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

13.39%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

15.19%

+4.81%

Сравнение комиссий DGRE и OUSA

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и OUSA

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and OUSA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs OUSA's -33.12%.

On 10-year performance, OUSA leads with 10.53% vs 8.31% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUSA has performed better with a 10.53% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.30% for DGRE.

They also come from different issuers: WisdomTree and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.48% for OUSA.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор