PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRE с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

DGRE и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRE и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRE имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции JPEM немного отстают с 7.49%.

DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с VWODGRE с SCHDDGRE с DGRW
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий DGRE и JPEM

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRE vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.69

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.30

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.35

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

9.34

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.69

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между DGRE и JPEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и JPEM

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и JPEM

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DGREJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-40.22%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.32%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-21.57%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-40.22%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-6.68%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-9.57%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.60%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и JPEM

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGREJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.58%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

10.11%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

14.07%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

13.39%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.04%

+2.40%