PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. DGRE is actively managed, while EQLT is passively managed. Over the past year, DGRE returned 46.05% vs 48.63% for EQLT. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRE показывает доходность 27.49%, а EQLT немного выше – 28.39%.

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

Сравнение доходности по годам DGRE и EQLT

2026 (YTD)20252024
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%-9.41%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between DGRE and EQLT is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between DGRE and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRE и EQLT

Секторы
DGRE
EQLT

Технологии

38.6%
34.8%

Финансовые услуги

11.8%
19.5%

Промышленность

8.0%
11.4%

Сырьевые материалы

4.4%
6.5%

Здравоохранение

2.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

2.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.5%

Энергетика

1.1%
3.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
5.2%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Технологии

DGRE
38.6%
EQLT
34.8%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
EQLT
19.5%

Промышленность

DGRE
8.0%
EQLT
11.4%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
EQLT
6.5%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
EQLT
3.3%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.6%
EQLT
8.2%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
EQLT
3.5%

Энергетика

DGRE
1.1%
EQLT
3.5%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
EQLT
1.8%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
EQLT
5.2%

Недвижимость

DGRE
0.3%
EQLT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

DGRE vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRE c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.08

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.69

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.07

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

12.20

-1.67

DGRE vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и EQLT

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-17.38%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.00%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-4.24%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-3.81%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.00%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и EQLT

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.37%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

21.24%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

23.55%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

21.31%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

21.31%

-1.31%

Сравнение комиссий DGRE и EQLT

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и EQLT

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DGRE and EQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to EQLT (6.37%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 46.05% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EQLT has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 46.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.30% for DGRE.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор