Сравнение DGRE с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
DGRE и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 8.40% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и ECOW
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
DGRE vs. ECOW — Ранг доходности на риск
DGRE
ECOW
Сравнение DGRE c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.20 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.79 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.87 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 14.23 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и ECOW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и ECOW
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и ECOW
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -40.27% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.76% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -33.67% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.84% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -11.29% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.64% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и ECOW
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.59% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 11.24% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 16.60% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.66% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.25% | -0.81% |