Сравнение DGRE с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
DGRE и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и DVYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRE имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции DVYE немного впереди с 7.75%.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и DVYE
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.
Доходность на риск
DGRE vs. DVYE — Ранг доходности на риск
DGRE
DVYE
Сравнение DGRE c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.92 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.56 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.64 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 13.28 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и DVYE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и DVYE
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DVYE в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и DVYE
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и DVYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -47.42% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.65% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -40.89% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -40.89% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -3.11% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -15.54% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.52% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и DVYE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.20% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 10.75% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 17.19% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.85% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.47% | +0.97% |