PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и DVYE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRE имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции DVYE немного впереди с 7.75%.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Сравнение комиссий DGRE и DVYE

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.


Доходность на риск

DGRE vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREDVYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.92

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.56

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.64

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

13.28

-0.79

DGRE vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.16

+0.08

Корреляция

Корреляция между DGRE и DVYE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и DVYE

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DVYE в 5.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и DVYE

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и DVYE.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-47.42%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.65%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-40.89%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-40.89%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-3.11%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-15.54%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.52%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и DVYE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.20%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

10.75%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

17.19%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.85%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.47%

+0.97%