PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRE с DGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

DGRE и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRE и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		6.00%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 7.39% против 8.94% соответственно.

DGRE

1 день
3.90%
1 месяц
-9.64%
С начала года
6.00%
6 месяцев
16.05%
1 год
38.54%
3 года*
15.78%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.39%

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с VWODGRE с SCHDDGRE с DGRW
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO

Сравнение комиссий DGRE и DGS

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRE vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.76

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.37

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.56

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

9.49

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Корреляция

Корреляция между DGRE и DGS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и DGS

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DGS в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.47%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и DGS

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

DGREDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-61.83%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.99%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-24.86%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-44.08%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-7.62%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-12.68%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и DGS

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGREDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

8.48%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

11.46%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

16.59%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.66%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.25%

+2.19%