Сравнение DGLO с VTI
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DGLO is actively managed, while VTI is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.72%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам DGLO и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 8.39% |
Correlation
The correlation between DGLO and VTI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. VTI — Ранг доходности на риск
DGLO
VTI
Сравнение DGLO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.50 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и VTI
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -55.45% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.93% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -8.02% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 12.48% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.44% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.32% | -2.87% |
Сравнение комиссий DGLO и VTI
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и VTI
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and VTI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.48% for DGLO.
They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор