Сравнение DGLO с VTI
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DGLO is actively managed, while VTI is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 10.86%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VTI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.58%
- Всё время*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам DGLO и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 10.86% | 8.32% |
Correlation
The correlation between DGLO and VTI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. VTI — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTI
Сравнение DGLO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и VTI
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -55.45% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.03% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -7.99% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 12.88% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.49% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.29% | -3.19% |
Сравнение комиссий DGLO и VTI
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и VTI
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VTI в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and VTI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
VTI has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.57% for DGLO.
They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор