PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGLO с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGLO и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.25%.


DGLO

1 день
0.88%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
10.92%
С начала года
18.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

UJUN

1 день
0.39%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
3.34%
С начала года
3.25%
1 год
7.82%
3 года*
10.25%
5 лет*
6.10%
10 лет*
Всё время*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLO и UJUN


Correlation

The correlation between DGLO and UJUN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA Deglobalization ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Доходность на риск

DGLO vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLO c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGLOUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

DGLO vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGLO и UJUN

Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и UJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGLOUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.74%

-13.73%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.36%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.04%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLO и UJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGLOUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

4.66%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

8.38%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

8.74%

+6.36%

Сравнение комиссий DGLO и UJUN

DGLO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLO и UJUN

Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DGLO
First Trust RBA Deglobalization ETF
0.57%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы


DGLO and UJUN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGLO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGLO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

DGLO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for UJUN.

DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.79% for UJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLO и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор