Сравнение DGLO с UJUN
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. DGLO is actively managed, while UJUN is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.25%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UJUN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам DGLO и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.25% | 3.89% |
Correlation
The correlation between DGLO and UJUN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. UJUN — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UJUN
Сравнение DGLO c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и UJUN
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -13.73% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.36% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.04% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 4.66% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 8.38% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 8.74% | +6.36% |
Сравнение комиссий DGLO и UJUN
DGLO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и UJUN
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and UJUN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGLO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGLO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
DGLO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for UJUN.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор