Сравнение DGLO с SPXM
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам DGLO и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 6.97% |
Correlation
The correlation between DGLO and SPXM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. SPXM — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение DGLO c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и SPXM
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -5.08% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.75% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.78% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 7.63% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 7.54% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 7.54% | +7.56% |
Сравнение комиссий DGLO и SPXM
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и SPXM
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and SPXM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
DGLO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: First Trust and Azoria. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор