Сравнение DGLO с QCLN
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. DGLO is actively managed, while QCLN is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.69%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -9.41%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 37.69%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 100.12%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам DGLO и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 37.69% | 28.54% |
Correlation
The correlation between DGLO and QCLN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. QCLN — Ранг доходности на риск
DGLO
QCLN
Сравнение DGLO c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.19 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и QCLN
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -76.18% | +68.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -28.87% | +27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -43.44% | +41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 36.02% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 38.18% | -22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 35.03% | -19.58% |
Сравнение комиссий DGLO и QCLN
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и QCLN
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности QCLN в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and QCLN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
DGLO has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.16% for QCLN.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.60% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор