Сравнение DGLO с GRID
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. DGLO is actively managed, while GRID is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.65%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам DGLO и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 22.65% | 7.54% |
Correlation
The correlation between DGLO and GRID is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. GRID — Ранг доходности на риск
DGLO
GRID
Сравнение DGLO c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.56 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и GRID
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -40.56% | +32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.13% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -8.43% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и GRID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 20.00% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 21.10% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 22.85% | -7.40% |
Сравнение комиссий DGLO и GRID
И DGLO, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и GRID
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GRID в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and GRID have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGLO and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.
GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.48% for DGLO.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while GRID is Alternative Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор