Сравнение DGLO с FNDB
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. DGLO is actively managed, while FNDB is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и FNDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью 13.46%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам DGLO и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 13.46% | 11.08% |
Correlation
The correlation between DGLO and FNDB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. FNDB — Ранг доходности на риск
DGLO
FNDB
Сравнение DGLO c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.78 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и FNDB
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и FNDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -38.17% | +30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.61% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.66% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и FNDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 10.86% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.38% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.48% | -2.03% |
Сравнение комиссий DGLO и FNDB
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и FNDB
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FNDB в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.46% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and FNDB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
FNDB has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.48% for DGLO.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.25% for FNDB.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и FNDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор