Сравнение DGLO с FTXL
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. DGLO is actively managed, while FTXL is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 86.89%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FTXL
- 1 день
- 5.98%
- 1 месяц
- -16.30%
- 6 месяцев
- 64.41%
- С начала года
- 86.89%
- 1 год
- 143.50%
- 3 года*
- 50.60%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.53%
Сравнение доходности по годам DGLO и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 86.89% | 36.11% |
Correlation
The correlation between DGLO and FTXL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. FTXL — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXL
Сравнение DGLO c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и FTXL
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -43.87% | +36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -18.51% | +18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.56% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 44.38% | -29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 37.83% | -22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 35.09% | -19.99% |
Сравнение комиссий DGLO и FTXL
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и FTXL
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности FTXL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.10% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and FTXL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
DGLO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.10% for FTXL.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор