PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGLIX с DGEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DGLIX (DFA Global Small Company Portfolio) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both Global Equities funds from Dimensional. Over the past 5 years, DGLIX returned 7.84%/yr vs 10.33%/yr for DGEIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DGLIX charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for DGEIX.

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью 10.93%.

DGLIX

1 день
0.46%
1 месяц
0.30%
С начала года
13.11%
6 месяцев
11.33%
1 год
25.94%
3 года*
16.80%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

DGEIX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.77%
1 год
25.27%
3 года*
19.49%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLIX и DGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		13.11%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		10.93%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%18.50%

Correlation

The correlation between DGLIX and DGEIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between DGLIX and DGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLKSXDGLIX с FLPSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CAEIXDGLIX с DFEOXDGLIX с DFFVX
Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с AVGEDGEIX с SPYDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX

Доходность на риск

DGLIX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGLIXDGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.04

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.82

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.84

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

12.21

-2.35

DGLIX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и DGEIX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и DGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGLIXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-59.77%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.85%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-16.97%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-25.20%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.01%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.98%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.05%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и DGEIX

DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 4.62% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGLIXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.73%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.94%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

12.38%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.74%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.83%

+1.50%

Сравнение комиссий DGLIX и DGEIX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и DGEIX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DGEIX в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		2.74%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.46%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DGLIX and DGEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGEIX has higher volatility (4.73%) compared to DGLIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DGLIX dropped -42.56% vs DGEIX's -59.77%.

DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLIX и DGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор