Сравнение DGLIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DGLIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGLIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | -0.74% | 15.76% | 8.86% | 16.71% | -14.60% | 23.21% | 11.01% | 21.76% | -15.96% | 16.09% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%.
DGLIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGLIX и DFSTX
DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DGLIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DGLIX
DFSTX
Сравнение DGLIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.80 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.27 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.03 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.16 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.80 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DGLIX и DFSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLIX и DFSTX
Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | 1.67% | 1.66% | 2.69% | 2.56% | 1.27% | 3.63% | 1.33% | 1.46% | 1.10% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DGLIX и DFSTX
Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGLIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.56% | -60.99% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.92% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -25.91% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -9.09% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -8.80% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.47% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLIX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) составляет 5.03%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGLIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.43% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.19% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 21.77% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 20.61% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.06% | -3.67% |