Сравнение DGLIX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DGLIX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGLIX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | -0.74% | 15.76% | 8.86% | 16.71% | -14.60% | 23.21% | 11.01% | 21.76% | -15.96% | 16.09% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -4.02%.
DGLIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGLIX и DFQTX
DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Доходность на риск
DGLIX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DGLIX
DFQTX
Сравнение DGLIX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLIX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.45 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.74 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DGLIX и DFQTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLIX и DFQTX
Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | 1.67% | 1.66% | 2.69% | 2.56% | 1.27% | 3.63% | 1.33% | 1.46% | 1.10% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DGLIX и DFQTX
Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGLIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.56% | -59.35% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.73% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -22.64% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -8.47% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -7.84% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.79% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLIX и DFQTX
DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGLIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.27% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.67% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 18.07% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.00% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.25% | +0.14% |