Сравнение DGLIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DGLIX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGLIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | -0.74% | 15.76% | 8.86% | 16.71% | -14.60% | 23.21% | 11.01% | 21.76% | -15.96% | 16.09% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%.
DGLIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGLIX и DFIVX
DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DGLIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DGLIX
DFIVX
Сравнение DGLIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.03 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.59 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.56 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 11.62 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.03 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.87 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DGLIX и DFIVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLIX и DFIVX
Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | 1.67% | 1.66% | 2.69% | 2.56% | 1.27% | 3.63% | 1.33% | 1.46% | 1.10% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DGLIX и DFIVX
Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGLIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.56% | -66.61% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.99% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -25.29% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -8.44% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -12.30% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.75% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLIX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) составляет 5.03%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGLIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.28% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.36% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 16.49% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.24% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.06% | +0.33% |