PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 4.25%/yr vs 23.02%/yr for VPL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%.

DGIN

1 день
-1.49%
1 месяц
1.15%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.76%
1 год
-17.63%
3 года*
4.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и VPL

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-17.44%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-12.02%

Correlation

The correlation between DGIN and VPL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.51

The correlation between DGIN and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и VPL

Секторы
DGIN
VPL

Коммуникационные услуги

29.9%
4.8%

Технологии

23.0%
22.6%

Финансовые услуги

21.1%
19.3%

Потребительский циклический сектор

16.8%
9.6%

Энергетика

7.9%
1.6%

Промышленность

1.4%
20.5%

Здравоохранение

0.9%
5.0%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
VPL
4.8%

Технологии

DGIN
23.0%
VPL
22.6%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
VPL
9.6%

Энергетика

DGIN
7.9%
VPL
1.6%

Промышленность

DGIN
1.4%
VPL
20.5%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
VPL
5.0%

Сырьевые материалы

DGIN

-

VPL
7.3%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

VPL
3.5%

Недвижимость

DGIN

-

VPL
4.3%

Коммунальные услуги

DGIN

-

VPL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

DGIN vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGINVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.76

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.60

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.49

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.04

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

15.95

-17.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGINVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.76

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.34

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DGIN и VPL

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-55.49%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-13.33%

-17.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-16.35%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-0.28%

-25.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-11.63%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

3.37%

+10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и VPL

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.32%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

16.71%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.55%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

17.29%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.29%

+1.60%

Сравнение комиссий DGIN и VPL

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и VPL

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.30%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and VPL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to DGIN (6.21%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs VPL's -55.49%.

On 3-year performance, VPL leads with 23.02% vs 4.25% for DGIN. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VPL has performed better with a 23.02% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.30% for DGIN.

DGIN tracks MVIS Digital India, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор