PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с INDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while INDY tracks the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 4.25%/yr vs 1.39%/yr for INDY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -15.38%.

DGIN

1 день
-1.49%
1 месяц
1.15%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.76%
1 год
-17.63%
3 года*
4.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и INDY

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-17.44%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-5.51%

Correlation

The correlation between DGIN and INDY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between DGIN and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и INDY

Секторы
DGIN
INDY

Коммуникационные услуги

29.9%
5.3%

Технологии

23.0%
8.6%

Финансовые услуги

21.1%
35.3%

Потребительский циклический сектор

16.8%
10.7%

Энергетика

7.9%
11.4%

Промышленность

1.4%
7.7%

Здравоохранение

0.9%
4.5%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
INDY
5.3%

Технологии

DGIN
23.0%
INDY
8.6%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
INDY
35.3%

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
INDY
10.7%

Энергетика

DGIN
7.9%
INDY
11.4%

Промышленность

DGIN
1.4%
INDY
7.7%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
INDY
4.5%

Сырьевые материалы

DGIN

-

INDY
7.3%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

INDY
6.2%

Недвижимость

DGIN

-

INDY

-

Коммунальные услуги

DGIN

-

INDY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

DGIN vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGININDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-1.04

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-1.49

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.78

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGININDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-1.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.21

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DGIN и INDY

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGININDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-44.74%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-18.95%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-22.40%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-21.00%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-12.22%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

8.25%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и INDY

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGININDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.79%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.25%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.18%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

14.94%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.58%

-0.69%

Сравнение комиссий DGIN и INDY

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и INDY

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности INDY в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.30%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and INDY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.21%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs INDY's -44.74%.

On 3-year performance, DGIN leads with 4.25% vs 1.39% for INDY. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGIN has performed better with a 4.25% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 2.30% for DGIN.

DGIN tracks MVIS Digital India, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.94% for INDY.

DGIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор