PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с INDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.46%/yr vs 2.42%/yr for INDY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -12.36%.

DGIN

1 день
-1.94%
1 месяц
3.91%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-16.72%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и INDY

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-13.97%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.36%4.97%3.47%16.88%-6.40%

Correlation

The correlation between DGIN and INDY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between DGIN and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и INDY

Секторы
DGIN
INDY

Коммуникационные услуги

31.4%
5.2%

Технологии

23.9%
8.5%

Финансовые услуги

20.5%
35.2%

Потребительский циклический сектор

15.8%
11.0%

Энергетика

7.1%
11.0%

Промышленность

1.3%
8.0%

Здравоохранение

0.9%
4.7%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
INDY
5.2%

Технологии

DGIN
23.9%
INDY
8.5%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
INDY
35.2%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
INDY
11.0%

Энергетика

DGIN
7.1%
INDY
11.0%

Промышленность

DGIN
1.3%
INDY
8.0%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
INDY
4.7%

Сырьевые материалы

DGIN

-

INDY
7.7%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

INDY
6.0%

Недвижимость

DGIN

-

INDY

-

Коммунальные услуги

DGIN

-

INDY
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

DGIN vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGININDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.84

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-1.18

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.64

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.35

+0.21

DGIN vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и INDY

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGININDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-44.74%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-18.95%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-22.40%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.92%

-18.17%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-12.24%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

8.98%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и INDY

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGININDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.06%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

12.55%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

14.36%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

14.98%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.53%

-0.59%

Сравнение комиссий DGIN и INDY

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и INDY

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности INDY в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.21%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and INDY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (5.91%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs INDY's -44.74%.

On 3-year performance, DGIN leads with 5.46% vs 2.42% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGIN has performed better with a 5.46% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

INDY has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 2.21% for DGIN.

DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. DGIN tracks MVIS Digital India, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.65% for INDY.

INDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор