PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с INDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both India Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while INDY tracks the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 3.89%/yr vs 0.60%/yr for INDY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGIN показывает доходность -12.52%, а INDY немного ниже – -12.66%.

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и INDY

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-6.40%

Correlation

The correlation between DGIN and INDY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between DGIN and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и INDY

Секторы
DGIN
INDY

Коммуникационные услуги

31.4%
5.2%

Технологии

23.9%
8.5%

Финансовые услуги

20.5%
35.2%

Потребительский циклический сектор

15.8%
11.0%

Энергетика

7.1%
11.0%

Промышленность

1.3%
8.0%

Здравоохранение

0.9%
4.7%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
INDY
5.2%

Технологии

DGIN
23.9%
INDY
8.5%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
INDY
35.2%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
INDY
11.0%

Энергетика

DGIN
7.1%
INDY
11.0%

Промышленность

DGIN
1.3%
INDY
8.0%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
INDY
4.7%

Сырьевые материалы

DGIN

-

INDY
7.7%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

INDY
6.0%

Недвижимость

DGIN

-

INDY

-

Коммунальные услуги

DGIN

-

INDY
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO

Доходность на риск

DGIN vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGININDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.92

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-1.30

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.86

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.74

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.52

+0.36

DGIN vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и INDY

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGININDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-44.74%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-18.09%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-22.40%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-18.46%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-12.26%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

8.79%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и INDY

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGININDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.62%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

12.62%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

14.46%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.00%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.50%

-0.63%

Сравнение комиссий DGIN и INDY

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и INDY

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности INDY в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and INDY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (4.46%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs INDY's -44.74%.

On 3-year performance, DGIN leads with 3.89% vs 0.60% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGIN has performed better with a 3.89% return vs 0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.17% for DGIN.

DGIN tracks MVIS Digital India, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.65% for INDY.

DGIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор